S & P 12 เดือน เฉลี่ยเคลื่อนที่

SP 500 Break ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 12 เดือนแผนภูมิ SampP 500 มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 12 เดือนตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา การปิดตัวลงใกล้หรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 12 เดือนนี้ได้รับการบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในระยะยาวซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้ว และมีสัญญาณ MACD (5,35,5) เคลื่อนตัวอยู่ใต้เส้นสัญญาณและเข้าสู่แดนลบ คลิกที่ภาพนี้เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับบล็อกนี้: บล็อก Dont ละเว้นบล็อกนี้มีบทความประจำวันที่มีแผนภูมิที่น่าสนใจหรือผิดปกติที่เลือกโดยนักวิเคราะห์ด้านเทคนิคอาวุโสคนหนึ่งของเราพร้อมด้วยคำอธิบายสั้น ๆ ว่าอะไรที่ดึงดูดความสนใจของพวกเขาและทำไมพวกเขาเชื่อว่าแผนภูมิเป็น มูลค่า noting สมัครสมาชิก Dont Ignore แผนภูมินี้จะได้รับแจ้งเมื่อใดก็ตามที่โพสต์ใหม่จะถูกเพิ่มไปยังบล็อกนี้ดัชนี SampP 500 (SPX) ดัชนี SampP 500 ดัชนีชี้แจงการเคลื่อนไหวเฉลี่ยรายงานย้อนหลัง Downloaing ใช้เครื่องคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบดัชนี SampP 500 ของเราเพื่อคำนวณคำพูดของ MA ในอดีตสำหรับดัชนี SampP 500 เพียงคัดลอกผลการค้นหาลงในสเปรดชีตและใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของบุคคล สำหรับการซื้อขายดัชนีเวลาจริงและการวิเคราะห์วันพรุ่งนี้ของ SPX moving averages จะใช้แผนภูมิของเราซึ่งคุณจะสามารถวิเคราะห์ดัชนีและตัวบ่งชี้การลดลงของดัชนีล่วงหน้าพร้อมกับราคาได้ - ดัชนีคำคมและคำคมตลาดหลักทรัพย์ MARKETVOLUME174 MarketVolume ดัชนีและการแลกเปลี่ยนใบเสนอราคาของตลาดหลักทรัพย์สหรัฐคำคมประวัติศาสตร์ - ดัชนี SampP 500 ย้อนหลัง 2 เดือนของค่าเฉลี่ยรายวันเคลื่อนไหว (MA) จะแสดงในตารางคำพูดด้านล่าง สำหรับข้อมูลรายวันที่เก่ากว่าเช่นเดียวกับการคำนวณค่าเฉลี่ยเลขประจำวันแบบเรียลไทม์และประวัติโดยประมาณในวันนี้ขอแนะนำให้ใช้แผนภูมิดัชนีของเรา กราฟแท่งและข้อมูลวิเคราะห์ทางเทคนิคความก้าวหน้าและการลดลงของปริมาณและราคา SampP 500 Index Moving Average คำคมประวัติศาสตร์เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายๆในดัชนีราคา SampP 500 ข้างต้นเรามีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่คำนวณโดยสูตรดังนี้ MA (Sum of Close of N bars ) N โดยที่ N เป็นระยะเวลาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (จำนวนบาร์) ดัชนีราคาเฉลี่ยของ SampP 500 Index (SPX) (SPX) อ้างอิงจากตารางอ้างอิงค่าดัชนีอ้างอิงสีเขียว (green average average average) ระบุว่า SampP 500 Index (SPX) MA อยู่ต่ำกว่าดัชนี SampP 500 Index (SPX) โดยชี้ไปที่ความเชื่อมั่นที่อ่อนแรงและค่าเสี ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (อ้างอิง) ระบุว่าดัชนี SampP 500 (SPX) อยู่เหนือดัชนี SampP 500 Index (SPX) โดยชี้ไปที่ความเชื่อมั่น Bearish เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่แบบ Exponential ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่คำนวณได้โดยใช้สูตรดังนี้: EMA (5) (2 (5 1)) x (Close - EMA ก่อนหน้า) EMA EMA ก่อนหน้า (10) (2 (101)) x (Close - EMA ก่อนหน้า) ) ก่อน EMA EMA (20) (2 (201)) x (ก่อน - ปัจจุบัน EMA) ทาง EMA ก่อน (50) (2 (501)) x (ก่อน - ก่อน EMA) EMA (130) (2) ) x (ก่อน - ปัจจุบัน EMA) EMA ก่อนหน้า (260) (2 (2601)) x (ก่อน - ก่อน EMA) ก่อนหน้า EMA Disclaimer ความเป็นส่วนตัว 169 1997-2017 MarketVolume. สงวนลิขสิทธิ์. SV1 169 1997-2017 MarketVolume All rights Reserved. The Bulls Held the Line กับการพัฒนาเชิงลบล่าสุดของ weekrsquos หลังเรา letrsquos หารือเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดี (ของแปลก ๆ ) ช่างหลายคนดูค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ SampP 500rsquos เป็นเวลา 12 เดือนสำหรับสัญญาณ bullbear ที่สำคัญ นี่คือการวิเคราะห์กราฟที่ถูกต้อง แต่มีความแม่นยำที่น่าแปลกใจเมื่อมีการคำนวณกราฟราคาปิดรายเดือนของ SampP 500 เทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 12 เดือน เดือนกันยายน 2543: ขาย 1,477 เมษายน 2546: ซื้อ 917 พฤศจิกายน 2550: ขาย 1,462 มิถุนายน 2552: ซื้อ 919 เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ SampP 500 ที่ 12 เดือน อยู่ที่ 1,071.27 จุดหรือ 18.14 จุดต่ำกว่าราคาปิดของ Mayrsquos รูปแบบอื่นของวิธีนี้ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 252 วันเนื่องจากมีวันทำการซื้อขาย 252 วันในหนึ่งปี วิธีการดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ 1,071.27 บันทึกคล้าย ๆ กันแม้ว่าในความเห็นของฉันมีความสำคัญมากเกินไป แต่สิ่งที่คุณใช้วิธีการวิเคราะห์เป็นที่ชัดเจนว่าวัวต้องถือเส้นหรือถูกทับ 10-to-1 Options Trading Secret John Lansing เผยให้เห็นถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจเป็นเรื่องง่ายที่จะทำให้ธุรกิจการค้าของคุณมีการซื้อขายและแสวงหาผลกำไรด้วยความมั่นใจในเวลาอันรวดเร็ว เรียนรู้วิธีการใช้ประโยชน์จากผลกำไรของคุณได้ถึง 10 เท่าด้วยการลงทุนขนาดเล็ก ดาวน์โหลดคู่มือการซื้อขายฟรีที่นี่ บทความที่พิมพ์จาก InvestorPlace Media, investorplace201006s-and-p-500-spx-12 เดือนเคลื่อนไหวเฉลี่ย ในช่วง 46 ปีที่ผ่านมากลยุทธ์การเคลื่อนที่โดยเฉลี่ย 20 เดือนได้รับผลกระทบอย่างมากจาก SampP 500 กลยุทธ์การย้ายเฉลี่ย 20 เดือนได้รับความเดือดร้อน ลดลงอย่างมีนัยสำคัญน้อยลง นักลงทุนแบบ Passive จะพิจารณาเพิ่มกลยุทธ์การย้ายเฉลี่ย 20 เดือนไปยังคลังแสงของตน ในบัญชีการลงทุนส่วนใหญ่ของฉันฉันใช้วิธีการลงทุนโมเมนตัมซึ่งจะเข้าสู่ส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลที่จุดสูงสุดใหม่ 3 เดือน สำหรับบัญชี RRSP หลักของฉันฉันชอบวิธีการแบบพาสซีฟมากขึ้นและได้ออกแบบระบบที่ต้องการการทำงานน้อยลง กลยุทธ์ของฉันเพียงค้า SampP 500 ETF SPY ยาวหรือสั้นโดยใช้เฉพาะบาร์ปิดรายเดือน เป้าหมายของกลยุทธ์นี้คือให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าวิธีการซื้อและระงับโดยมีผลงานเพียงเล็กน้อย ผมเชื่อว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 เดือนจะเป็นเส้นตรงสำหรับทรายและตลาดหมีดังนั้นผมจึงใช้ค่าเฉลี่ยดังกล่าว ระบบของฉันได้รับการออกแบบมาสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 เดือนและอาศัยตัวบ่งชี้นี้สำหรับทิศทางตลาดในอนาคต ภาพด้านล่างแสดงบัญชีปัจจุบันของฉันซึ่งมีการซื้อขายโดยการป้อนตำแหน่งที่ยาวขึ้นในตลาดหุ้นถ้าพวกเขาทำจุดสูงสุดใหม่ 3 เดือน ระบบที่กล่าวถึงในบทความนี้กำลังยาว SampP 500 จาก 2056.62 ต่อบทความในเดือนเมษายนของฉัน ตำแหน่ง My SampP 500 ของฉันถูกป้อนโดยใช้ UPRO ในวันที่ 1 เมษายนและไปที่ 62.12 ตำแหน่งปัจจุบันขึ้นไป 18 และมีราคาออกทุกเดือนปิดด้านล่าง 2054 ใน SampP 500 กลยุทธ์เฉลี่ย 20 เดือนของฉันเคลื่อนไหวไม่สนใจในการจับทุกเห็บ แต่แทนที่จะแสวงหาผลกำไรจากการชิงช้าขนาดใหญ่ ในขณะที่นักลงทุนจำนวนมากกำลังหมกมุ่นอยู่กับการพยายามที่จะเรียกพื้นและท็อปส์ซูผมมีความกังวลมากขึ้นในการหาหนทางในการทำกำไรให้กับเนื้อสัตว์ทั้งหมดในช่วงกลาง กลยุทธ์นี้เป็นเทรนด์ต่อไปนี้และด้วยเหตุนี้บ่อยครั้งที่เกิดอาการแส้ whipsaws เหล่านี้เป็นราคาขนาดเล็กที่จะจ่ายสำหรับการย้ายขนาดใหญ่ที่จับกลยุทธ์ เนื่องจากกลยุทธ์ดังกล่าวเป็นไปตามแนวโน้มที่สำคัญของตลาดและไม่ทำให้เกิดความผิดพลาด กลยุทธ์ซื้อ SampP 500 เมื่อมันปิดเดือนเป็นครั้งแรกสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 เดือนและออกจากตำแหน่งในเดือนปิดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 เดือน กลยุทธ์นี้ไม่จำเป็นต้องมีความคิดเห็นไม่มีปัจจัยพื้นฐานและไม่มีตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ เนื่องจากความเรียบง่ายของระบบนี้การใช้โปรแกรมนี้ต้องใช้เวลาทำงานไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงในแต่ละเดือน ระบบไม่มีการใช้ข้อมูลภายในวันที่อนุญาตให้นักลงทุนมีอิสระในการไม่ต้องดูหน้าจอในช่วงเวลาทำการ ตำแหน่งสั้น ๆ จะถูกป้อนเมื่อ SampP 500 มีมูลค่าการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 เดือนเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปีก่อนปิดด้านล่าง ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้กลยุทธ์จะออกจากตำแหน่งที่ยาวนานในวันที่ 1 ของเดือนใหม่และจะเข้าสู่ตำแหน่งสั้น ๆ ในตลาด สถานะ Long บน SampP 500 เปิดในเดือนแรกใกล้กว่าตลาดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 เดือน ฉันลงทุน 100 ผลงานของฉันเนื่องจากต้องการใช้ประโยชน์เต็มที่เมื่อเชื่อว่าอัตราเดิมพันอยู่ในความโปรดปรานของฉัน เพื่อให้ได้เงินมากขึ้นสำหรับเจ้าชู้ของฉันฉันเข้า UPRO เมื่อ SampP 500 ให้สัญญาณที่ยาวนาน กลยุทธ์ไม่เคยออกจากตำแหน่งนานจนกว่าตลาดจะปิดตัวลงในเดือนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 เดือน ล่าสุดสัญญาณยาวคือเมื่อวันที่ 31 มีนาคมของปีนี้เมื่อ SampP 500 ปิดกลับเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 เดือน รายการยาวของ 2056.62 บน SampP 500 สอดคล้องกับรายการ 62.12 บน UPRO กราฟด้านล่างแสดงสัญญาณวันที่ 31 มีนาคมของ SampP 500 เมื่อตลาดปิดสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ 20 เดือน ผู้ค้าที่ใช้กลยุทธ์นี้จะเข้าสู่ตำแหน่งที่ยาวนานใน SampP 500 ในวันที่ 1 เมษายนเวลา 2056.62 โดยซื้อ SPY หรือ UPRO ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและการใช้ประโยชน์ที่ต้องการ ธุรกิจการค้าระยะยาวเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นกว่าการค้าระยะสั้นตั้งแต่ปี 1970 โดยมีธุรกิจการค้าที่ยาว 15 แห่งและธุรกิจการค้าสั้น ๆ เพียง 6 สาขา พวกเขายังมีอัตราการชนะสูงกว่ากางเกงขาสั้นด้วย 78 ตำแหน่งที่ยาวนานในช่วง 43 ปีที่ผ่านมาที่ทำกำไรได้ อัตราการชนะที่สูงขึ้นอาจเป็นได้จากสองสิ่ง ประการแรกคือตลาดมีแนวโน้มในระยะยาวมาเป็นเวลา 40 ปีแล้ว เหตุผลที่สองน่าจะเป็นเพราะความจริงที่ว่าธุรกิจการค้าแบบสั้นมักเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลาการควบรวมกิจการ โดยรวมแล้วกลยุทธ์พบธุรกิจการค้าระยะยาว 14 รายการตั้งแต่ปีพ. ศ. 2513 มี 11 รายเป็นผู้ชนะโดยมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 38.27 ธุรกิจค้าปลีกที่เหลืออีก 3 แห่งมีการสูญเสียเฉลี่ย 3.28 สถิติเหล่านี้เป็นหลักฐานว่ากลยุทธ์ลดตำแหน่งที่เสียไปอย่างรวดเร็วและเพิ่มการค้าที่ชนะได้มากที่สุด เป้าหมายของกลยุทธ์คือการไม่เคยผิดพลาดและอยู่ในสนามตราบเท่าที่แนวโน้มที่สำคัญอยู่ในชั้นเชิง ภาพด้านล่างเป็นตัวอย่างของการค้าระยะยาวที่ผ่านมาซึ่งเปิดขึ้นในเดือนกันยายนปี 1984 และปิดลงในเดือนพฤศจิกายน 1987 รายการสั้น ๆ ใน SampP 500 จะทำเฉพาะในกรณีที่ตลาดอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 เดือนเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปีแล้วปิดเดือนด้านล่าง ระบบนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด whipsawed มากเกินไปและเพื่อป้องกันไม่ให้มีการป้อนข้อมูลสั้น ๆ ในช่วงการรวมบัญชีสำหรับ SampP 500 ซึ่งแตกต่างจากกลยุทธ์ที่ยาว ๆ กลยุทธ์สั้น ๆ จะเข้าสู่ตำแหน่งสั้น ๆ เมื่อปิดบัญชีรายเดือนใด ๆ เฉลี่ย. ธุรกิจการค้าแบบสั้นมีน้อยกว่าการซื้อขายระยะยาวซึ่งมีเพียง 6 ธุรกิจการค้าในระยะเวลา 43 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจการค้าแบบสั้นยังมีอัตราการชนะที่ต่ำกว่าการค้าระยะยาวซึ่งมีเพียง 50 อัตราเท่านั้น อัตราการชนะ 50 ครั้งสำหรับธุรกิจการค้าระยะสั้นไม่ใช่ปัญหาในแง่ของความสามารถในการทำกำไร แม้ว่ากลยุทธ์สั้น ๆ จะถูกต้องเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น แต่ก็ทำให้ประสิทธิภาพของธุรกิจการค้าที่ชนะและผู้แพ้ของ บริษัท ใหญ่ขึ้น การค้าระยะสั้นที่ได้รับรางวัลโดยเฉลี่ยได้รับผลกำไร 27.66 ในขณะที่การสูญเสียเฉลี่ยของการค้าในระยะสั้นมีการสูญเสียเฉลี่ย 5.69 ด้านล่างเป็นตัวอย่างของการค้าระยะสั้นที่เริ่มต้นของตลาดหมี 2000 และครอบคลุมในวันที่ 1 พฤษภาคม 2003 Performance vs. Buy amp Hold: 1970- ปัจจุบันระบบเฉลี่ย 20 เดือนสำหรับ SampP 500 ได้เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว ประสิทธิภาพของกลยุทธ์การซื้อและถืออย่างง่ายในช่วง 46 ปีที่ผ่านมา SampP 500 มีการเพิ่มขึ้น 2000 ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2516 จาก 106.70 ถึง 2140 ซึ่งหมายความว่านักลงทุนซื้อและถือครอง 10,000 ในตลาดในปีพ. ศ. 2516 จะมีประมาณ 200,000 ราย ณ วันนี้ ขณะที่ระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 เดือนจะมีการเพิ่มขึ้น 3600 รายการซึ่งมีค่าเท่ากับ 10,000 เป็น 362,000 นักวิจารณ์ของระบบนี้อาจแนะนำว่ากลยุทธ์การซื้อและระงับจะเป็นไปในทิศทางของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 เดือนเมื่อคิดเป็นเงินปันผล ฉันไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้อย่างสิ้นเชิงเนื่องจากกลยุทธ์เฉลี่ยในช่วง 20 เดือนที่ผ่านมาเป็นตลาดที่ยาวนานกว่า 32 ปีในช่วง 43 ปีที่ผ่านมา ซึ่งหมายความว่ากลยุทธ์นี้เก็บรวบรวมเงินปันผลมากกว่า 74 เท่าที่กลยุทธ์การซื้อและระงับจะรวบรวม แม้ว่าค่าดังกล่าวอาจหักล้างค่าขั้นสุดท้ายเล็กน้อย แต่ก็ไม่สามารถคิดค่าใช้จ่ายได้ถึง 2 เท่าจากกลยุทธ์เฉลี่ย 20 เดือน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 เดือนเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดการเบิกและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการทำงานมากกว่าการซื้อและถือกลยุทธ์แบบง่ายๆ กลยุทธ์นี้มีประสิทธิภาพสูงกว่า SampP 500 เป็นเวลา 43 ปีที่ผ่านมาและควรดำเนินการต่อในระยะยาว การค้าเฉลี่ยที่ชนะสำหรับกลยุทธ์เห็นกำไร 36.01 ขณะที่การสูญเสียเฉลี่ยการค้าเห็นการสูญเสียของ 4.49 อัตราส่วนการชนะทั้งหมดสำหรับกลยุทธ์มากกว่า 20 ธุรกิจการค้าเป็น 70 ซึ่งเป็นพิเศษสำหรับกลยุทธ์ที่มีดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงกว่ามากของผู้ชนะจะแพ้ สถิติเหล่านี้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมว่าการลงทุนโมเมนตัมดีกว่าวิธีการซื้อและระงับที่เรียบง่ายและแน่นอนว่ายังไม่ตาย กลยุทธ์นี้ต้องอาศัยการทำงานน้อยกว่าตลาดทั่วไปและไม่อาจลดลงได้ครึ่งหนึ่ง กลยุทธ์นี้ยังต้องการความอดทนทางจิตวิทยาน้อยมากเนื่องจากพลาดตลาดหมีในปี 2543 และ 2550 แทนที่จะใช้เวลานานในการซื้อและระงับนักลงทุนไว้กลยุทธ์ก็เริ่มแย่ลงจากตลาดหมีก่อนที่จะพลิกกลับมาเป็นเวลานานเมื่อฝุ่นตกลงมา ผมเชื่อว่ากลยุทธ์เฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 เดือนจะเป็นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่มีแนวทางการลงทุนแบบพาสซีฟ ในขณะที่ผมเชื่อว่าหุ้นที่เจาะจงให้ผลตอบแทนสูงกว่าผู้ที่สนใจการซื้อ ETFs หรือดัชนีจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นโดยใช้วิธีโมเมนตัมเช่นระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 เดือน การเปิดเผยข้อมูล: ฉันเป็นคนนาน UPRO, SPY ผมเขียนบทความนี้ด้วยตัวเองและแสดงความคิดเห็นของตัวเอง ฉันไม่ได้รับค่าชดเชย (นอกเหนือจากการแสวงหาอัลฟ่า) ฉันไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท ใด ๆ ที่มีหุ้นอยู่ในบทความนี้ การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม: หากคุณชอบบทความนี้และพบว่าเป็นประโยชน์โปรดติดตามฉันโดยคลิกที่ชื่อของฉันข้าง avatar ของฉันที่ด้านบนของบทความนี้ ผมขอเชิญชวนให้คุณตรวจสอบการแสดงของผมที่ TipRanks ซึ่งผมได้รับการจัดอันดับให้เป็น Top 100 Contributor สำหรับผลการดำเนินงานโดยมีผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ย 60 ปีในตำแหน่งที่ยาวใหม่ อ่านบทความเต็ม