ที่ชื่นชอบ ตัวเลือก กลยุทธ์

ทางเลือกที่ดีที่สุด 2 กลยุทธ์ตามที่ Academia. pr 25, 2012 4 56 PM. As หลายผู้อ่านของฉันรู้ว่ากลยุทธ์ตัวเลือกที่ฉันชอบคือการขาย out-of-the-money วางเครดิต spreads อัตราชนะสูงมากเพราะ เราสามารถสร้างรายได้แม้ว่าหุ้นจะยังคงนิ่งหรือตกอยู่ในระดับที่พอประมาณนอกจากนี้การจำกัดความต้องการของมาร์จินด้วยการขายสเปรย์แทนการเปลือยกายทำให้การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนการค้าที่ทวีความสำคัญมากขึ้นการศึกษาทางวิชาการครั้งที่สองจากปี 2549 และเมื่อเร็ว ๆ นี้ หนึ่งจากปี 2012 - - ack ขึ้นความเห็นของฉันเกี่ยวกับความเหนือกว่าของกลยุทธ์ตัวเลือกการขาย put - สรุปว่าในขณะที่หลายกลยุทธ์ตัวเลือกสูญเสียเงินใส่ขายเป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวเลือกกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าหุ้นซื้อและถือหุ้น 2006 ศึกษาในหน้า 17 และ 22-23 เน้นที่เพิ่มขึ้นในข้อตกลงกับผลลัพธ์ที่นำเสนอก่อนหน้านี้และวรรณคดีก่อนพอร์ตการลงทุนหลายตัวเลือกมีผลการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงปรับเลวร้ายยิ่งกว่าพอร์ตโฟลิโอมาตรฐาน แต่บางพอร์ตการเลือกตัวเลือกมี r เมื่อใช้ตัวเลือกสามเดือนเขียนพอร์ตการลงทุนสำหรับระดับความพึงพอใจทั้งหมด OTM, ATM, ITM สร้างผลตอบแทนสูงและแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ผิดปกติในเชิงบวกตารางที่ 2 ในหน้า 27 ของ การศึกษาในปี 2549 จัดอันดับกลยุทธ์การเลือกตัวเลือกในการส่งคืนและการขายที่มีกำหนดหมดอายุสามเดือนหรือหกเดือนเป็นกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้มากที่สุดเมื่อหมดอายุสัญญา 12 เดือนหรือนานกว่านั้นการซื้อตัวเลือกการโทรจะทำกำไรได้มากที่สุด ตัวเลือกการเรียกสั้น ๆ มีประโยชน์จาก upside ไม่ จำกัด และการสลายตัวของเวลาที่ช้าการศึกษานี้สนับสนุนกลยุทธ์การขายของฉันที่มีการหมดอายุเป็นเวลา 2- 5 เดือนและซื้อตัวเลือกการโทรแบบ LEAP พร้อมกับการหมดอายุภายในหนึ่งปีหรือน้อยกว่า 2 สำหรับตัวเลือกที่มีกำหนดหมดอายุสามเดือนในช่วงระยะเวลาการถือครองทั้ง 10 ปีและ 22 ปีระยะเวลาการเก็บรักษา 10 ปีย้อนหลังฉันไม่ได้แปลกใจว่าการขายคือ m ost กลยุทธ์ผลกำไรตัวเลือก แต่ฉันบิตแปลกใจที่ขายในเงินทำให้เป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดน่าจะเป็นเพราะการศึกษาไม่รวมถึงช่วงเวลาที่น่ากลัวหยาบคาย 2008-09 ตลาดหากการศึกษาได้รับการปรับปรุงวันนี้ฉันเดิมพันขายออก - of - the - money จะเป็นหมายเลขหนึ่งกลยุทธ์ตัวเลือกฉันไม่ได้มีตำแหน่งในหุ้นใด ๆ ที่กล่าวถึงและไม่มีแผนการที่จะเริ่มต้นตำแหน่งใด ๆ ภายใน 72 ชั่วโมงถัดไปดูบทความเต็มรูปแบบบทความนี้สำหรับสมาชิกเท่านั้น PRO ได้รับการเข้าถึงบทความนี้และ 15,000 บทความ PRO พิเศษจาก 200 m. Interested ในการอัพเกรดเพื่อ PRO ขอนัดหมายกับผู้จัดการบัญชี PRO เพื่อดูว่า PRO เหมาะสำหรับคุณใช่คุณสนใจฉัน Options Strategies. Sep 27, 2011 5 53 PM. News เท่ากับเสียงเมื่อมีคนจะได้รับมันข่าวหมายถึงอะไรอย่างที่ฉันเป็นตัวเลือกการค้าอุตสาหกรรมทั้งหมดได้รับ commoditized และเมื่อฉันพูดแบบนี้ฉันหมายความว่าหนึ่งเสนอทางออกสื่อทางการเงินเกือบแยกไม่ออกจาก อีกสิ่งหนึ่งคือทำไมนวัตกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมจึงสามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางและเป็นพื้นฐานเดียวกันทุกที่แตกต่างเพียงอย่างเดียวคือวิธีที่พวกเขาทำตลาดด้วยตัวเองและเป็นพ่อค้าที่ฉันไม่สนใจเกี่ยวกับเทคนิคทางการตลาดของพวกเขาหรือฉันสนใจเกี่ยวกับข่าวที่พวกเขาคายออกมา ในฐานะที่เป็นพ่อค้าตัวเลือกมัน doesn t เรื่องสำคัญกับฉันกลัวคือสิ่งที่ขายมัน s ทั่วข่าวทุกวันทุกชั่วโมงและในขณะที่ฉันสนใจเกี่ยวกับภาพมาโครสำหรับผลประโยชน์ของตัวเองของฉันก็ไม่ได้ t มีผลอย่างไรฉันค้าทางเลือกของฉันกลยุทธ์ แต่สิ่งที่ฉันทำเช่นเกี่ยวกับความกลัวคือการสร้างโอกาสโอกาสในการขายตัวเลือกในราคาที่สูงขึ้นเนื่องจากมีความกลัวเพิ่มขึ้นเพิ่มความผันผวนโดยนัยเพิ่มขึ้นและมีความผันผวนเพิ่มขึ้นมาตัวเลือกเพิ่มขึ้นพรีเมี่ยมและนั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการ เพื่อดูว่าเป็นผู้ขายของ options. I ยังชอบประเภทของตลาดนี้เพราะสร้างชิงช้าเหลือเชื่อและดังนั้นระยะสั้นซื้อเกินและ oversold markets แต่อีกครั้งความจริงที่ว่ากลัวขายเป็นเรื่องตลกกับฉัน มวลชนเพียง don t ดูเหมือนจะได้รับมันในขณะที่พวกเขาบ่นเกี่ยวกับความกลัว mongering พวกเขากินมันพวกเขาบอกให้คุณซื้อหรือขายบางภาคหรือหุ้นบางอย่างเกมโง่ในความคิดของฉันสิ่งที่ฉันไม่เคยได้ยินคือคุณสามารถใช้ กลยุทธ์เฉพาะเลือกใช้ประโยชน์จากความกลัวที่มีอยู่ในตลาดคุณจะไม่ได้ยินตลาดอยู่ในสถานะ overbought ระยะสั้นดังนั้นตอนนี้อาจจะเป็นเวลาที่ดีที่จะซื้อบางทำให้ในคุณจะไม่ได้ยินว่าคุณสามารถสร้าง การค้าความน่าจะสูงกับ 80 ถึง 90 โอกาสของความสำเร็จที่มีผลตอบแทน 10 -15 ในการค้าในอีก 30-50 วันมันก็ไม่เกิดขึ้นทำไมไม่ได้เป็นความจริงที่ว่าเราไม่ฉลาดพอที่จะคิดออก ฉันรู้ว่าผู้อ่านของฉันมีความสามารถในการทำความเข้าใจธุรกิจการค้าที่น่าจะเป็นไปได้สูงและวิธีการทำงานของพวกเขาและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือการจัดการความเสี่ยงของการค้าแต่ละอย่างที่พวกเขาเริ่มต้น แต่นี่จะไม่ทำให้ฉันต้องพยายามนำเสนอข้อความที่เรียกว่า BORING สามารถสร้างกลยุทธ์ทางเลือกกับประเภทของข้อได้เปรียบ ในขณะที่กลยุทธ์ High-Probability, Mean-Reversion ของฉันมีตัวชี้วัดที่เป็นกรรมสิทธิ์เพียงเล็กน้อย แต่จะขึ้นอยู่กับแนวคิดที่เรียบง่ายบางประการและในส่วนของกลยุทธ์ Theta-Driver นี้เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ โดยผู้ค้าชั้นและตัวเลือกการค้ามืออาชีพในชีวิตประจำวันดังนั้นคำถามคือทำไม t สามารถสื่อทางการเงินสอนฝูงเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่น่าทึ่งเช่นใครรู้และค่อนข้างตรงไปตรงที่ใส่ใจในความคิดของฉันมันคือการสูญเสียของพวกเขาและได้รับของเราฉัน don t ต้องการกลยุทธ์เหล่านี้จะกลายเป็นกระแสหลักเพราะเมื่อพวกเขาทำพวกเขาก็จะ commoditized และนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่เราต้องการสำหรับ Theta Driver Options Strategy ฉันได้สร้างกลุ่มตัวอย่างที่ค้าธุรกิจการค้าที่แน่นอนในแบบ real - time กลยุทธ์ทางการเริ่มรอบการหมดอายุครั้งล่าสุดและการค้าสิ้นสุดลงเมื่อเดือนที่แล้วสำหรับการได้รับผลกำไรที่ดีฉันได้ริเริ่มการค้าอื่นซึ่งล่าสุดอยู่ในอาณาเขตที่ทำกำไรได้ฉันจะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์ในขณะที่เราย้ายใกล้เดือนตุลาคม ความตั้งใจสูงของฉัน Mean-Reversion Indicator. I am eyeing ETFs หลายสัปดาห์ถัดไปความตั้งใจของฉันหากตลาดร่วมเป็นที่วางการค้าในสูงความน่าจะหมายถึงกลยุทธ์ Reversion เช่นเดียวกับการค้าในกลยุทธ์ Theta Driver อื่น การเปิดเผยฉันไม่มีตำแหน่งในหุ้นใด ๆ ที่กล่าวถึงและไม่มีแผนจะเริ่มต้นตำแหน่งใด ๆ ภายใน 72 ชั่วโมงถัดไปอ่านบทความทั้งหมด BREAKING DOWN Strangle กลยุทธ์การบีบคอยาวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการซื้อการโทรออกนอกเวลาและ out-of-the - money ใส่ตัวเลือกการบีบคอยาวทฤษฎีมีศักยภาพกำไรไม่ จำกัด เพราะเกี่ยวข้องกับการซื้อตัวเลือกโทรตรงกันข้ามการบีบคอสั้นเป็นกลยุทธ์ที่เป็นกลางและมีศักยภาพกำไร จำกัด กำไรสูงสุดที่สามารถทำได้โดยการบีบคอสั้น เทียบเท่ากับเบี้ยประกันภัยสุทธิที่ได้รับน้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการซื้อขายการบีบบังคับสั้น ๆ เกี่ยวข้องกับการขายโทรออกเงินและตัวเลือกการวางเงินนอกกรอบของเงินดอลลาร์ความแตกต่างระหว่าง Strangle และ Straddle. Long strangle s และ straddles ยาวเป็นกลยุทธ์ตัวเลือกที่คล้ายกันที่ช่วยให้นักลงทุนได้รับจากการย้ายที่มีศักยภาพขนาดใหญ่ไปคว่ำหรือข้อเสีย แต่คร่อมยาวเกี่ยวข้องกับการซื้อพร้อมกันที่โทรเงินและตัวเลือกใส่ในเงินคร่อมสั้นคือ คล้ายกับการบีบคอสั้นและมีศักยภาพในการทำกำไรสูงสุดที่ จำกัด ซึ่งเทียบเท่ากับพรีเมี่ยมที่เก็บรวบรวมจากการเขียนการโทรและการวางเงินไว้ด้วยเหตุนี้การรัดคอโดยทั่วไปจะมีราคาไม่แพงกว่าการนั่งคร่อมขณะที่สัญญาซื้อจาก money. Strangle ตัวอย่างเช่นสมมติหุ้นที่ซื้อขายในปัจจุบันที่ 50 หุ้นหากต้องการใช้กลยุทธ์ตัวเลือกการบีบรัดผู้ค้าจะเข้าสู่สองตำแหน่งตัวเลือกหนึ่งสายและหนึ่งวางโทรพูด 55 สำหรับและค่าใช้จ่าย 300 3 00 ต่อตัวเลือก x 100 หุ้นและใส่เป็น 45 และค่าใช้จ่าย 285 2 85 ต่อตัวเลือก x 100 หุ้นถ้าราคาของหุ้นอยู่ระหว่าง 45 และ 55 ตลอดอายุของตัวเลือกการสูญเสียให้กับพ่อค้าจะ 585 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของทั้งสอง OPTIO n contract ผู้ประกอบการค้าจะทำเงินได้หากราคาหุ้นเริ่มเคลื่อนตัวนอกช่วงบอกว่าราคาหุ้นสิ้นสุดที่ 35 ตัวเลือก call จะหมดอายุไม่มีค่าและการสูญเสียจะเป็น 300 ให้กับพ่อค้า , ได้รับค่ามากและมีมูลค่า 715 1,000 น้อยกว่าค่าตัวเลือกเริ่มต้นของ 285 ดังนั้นกำไรรวมที่พ่อค้าได้ทำคือ 415